विदेशी मुद्रा - backtesting मंच

मैनुअल बैक-टेस्टिंग आर्ट ऑफ़ ट्रेडिंग मैनुअल बैक-टेस्टिंग ट्रेडिंग ऑफ़ आर्ट ऑफ़ ट्रेडिंग जेम्स स्टैनले ट्रेडिंग, जीवन में कई अन्य चीजों की तरह अनुभव के साथ में सुधार किया जा सकता है। यह अक्सर होता है कि नए व्यापारियों को विफल हो। एक बार इस तथ्य को महसूस करने के बाद, वे एक बहुत सरल बातचीत को देखते हैं। ldquoIf मेरे टाइमर के लाभ का व्यापार करने के लिए सीखने के लिए मेरे और कई अन्य व्यापारियों (या अधिक सटीक रूप से lsquohaversquo) उस सवाल का एक जोरदार lsquoYESrsquo उत्तर दिया, और हम चाहते हैं कि हमारे परिणामों को पाने के लिए एक सीखने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन हर कोई उस नाव में नहीं होगा अनुभव के बारे में मुश्किल बात यह है कि जब व्यापार होता है तो यह तथ्य है कि यह बहुत ही अनुभव हमें पैसे खर्च कर सकता है। वर्षों से Irsquove कई flippantly lsquoah का दावा सुना है, markets. rsquo के लिए अपनी पढ़ाई thatrsquos और कहा कि मामला हो सकता है। लेकिन अटकलों की पुरानी कला में अनुभव प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हैं। अनाज और चावल के व्यापारियों, तकनीकी विश्लेषण के मूल रचनाकार, वे व्यापार कर रहे हैं कि रणनीतियों के लिए काल्पनिक लाभ या हानियों को ट्रैक करने के लिए lsquopaper व्यापार, आरएसयू के एक तत्व को काम करेंगे। यह आज डेमो ट्रेडिंग के समान है जिस तरह से हम वित्तीय जोखिम के बिना बाजार पर हमारे सिद्धांतों और रणनीतियों का परीक्षण कर सकते हैं। क्या यह वास्तव में व्यापार के समान है, नहीं, क्योंकि आपके व्यापार के दूसरे छोर पर चलनिधि प्रदाता को वास्तविक निष्पादन करने के लिए नहीं है लेकिन यह मुझे एक गतिशील वातावरण में अपनी रणनीतियों का परीक्षण करने की अनुमति दे सकता है। डेमो ट्रेडिंग के लिए नकारात्मक पक्ष या रणनीति को डेमो-परीक्षण करना यह तथ्य है कि मेरी रणनीतियां स्थिरता के लिए दृढ़ संकल्प बनाने के लिए पर्याप्त परिणाम प्राप्त करने में काफी समय लग सकता है अगर मैं एक दैनिक चार्ट पर एक रणनीति का परीक्षण करना चाहता हूं, तो कुछ ट्रेडों को रखने के लिए मुझे पूरे साल लग सकता है और उन कुछ ट्रेडों के बाद, Irsquom निश्चित नहीं है कि Irsquod इसे रहने के लिए रणनीति के साथ पर्याप्त आराम से (सभी के बाद, केवल कुछ ट्रेडों रखा गया था, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह एक विसंगति है या नहीं)। यह वह जगह है जहां मैनुअल बैक-टेस्टिंग खेल में आ सकता है। यह एक पद्धति है जिसमें मैं गतिशील कीमतों के साथ एक जीवित बाजार के माहौल को अनुकरण कर सकता हूं। इटर्सक्वोस को ध्यान रखना जरूरी है कि हम मैन्युअल या स्वचालित प्रदर्शन करने वाले किसी भी पिछली टेस्ट को एक एकमात्र ड्रॉ-बैक से पीड़ित करते हैं और वह यह तथ्य है कि पिछले प्रदर्शन जरूरी नहीं है कि आगे चलकर उस तरीके से खुद को दोहराना होगा। लेकिन मैनुअल बैक-टेस्ट की बात नहीं है। मैं परीक्षण कर रहा हूँ, इस कारण से मुझे खुद को प्रशिक्षित करना है, जिसकी रणनीति का परीक्षण किया जा रहा है, ताकि मुझे पता हो सके कि दृष्टिकोण को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाए। मैं यह किसी भी समय सीमा पर कर सकता हूं, किसी मुद्रा युग्म के साथ और लगभग किसी भी रणनीति जिसे मैं व्यापार करता हूं। चरण 1: चार्ट को तैयार करें पहला कदम जब मैनुअल बैक-टेस्टिंग हमारे चार्ट को उन संकेतकों से तैयार करना है जो हम उन रणनीति में उपयोग करेंगे जो हम परीक्षण कर रहे हैं। इस उदाहरण के लिए, आईआरएसक्वॉम एक 89 अवधि ईएमए और 13 अवधि सीसीआई का उपयोग करने जा रहा है। तैयार किए गए चार्ट को पाने के बाद, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं जेम्स स्टेनली द्वारा बनाया गया चरण 2: एक कदम वापस समय में लें हमारे चार्ट तैयार किए जाने के बाद, हमें चार्ट पर पिछली अवधि में जाने की आवश्यकता है। यहाँ यह है कि मैं परीक्षण अवधि के लिए मूल्य कार्रवाई से अपरिचित होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कीमतें यथासंभव असली बाजार की गतिशीलता के करीब होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह अप्रत्याशित हो। ऐसा करने के लिए, मैं चार्ट पर पहले की तारीख को पाने के लिए बस क्लिक कर, और समय में वापस खींच सकता हूं। जेम्स स्टेनली द्वारा बनाया गया चरण 3: समय पर आगे चलना यह सुविधा उन व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद है जो मैनुअल बैक-टेस्टिंग के बहुत सारे करते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग अज्ञात होते हैं। यह आपके कुंजीपटल पर lsquoforward, rsquo और lsquobackwards, rsquo तीर के साथ क्या करना है। यदि मैं 1 घंटे वापस जाना चाहता था, तो मैं बस एक बार एलएसक्वाबाइक्वर्ड्स-एरो कुंजी दबा सकता हूं। हालांकि, अगर 4 घंटे के चार्ट पर इर्स्कुम परीक्षण अग्रेषित या पीछे वाली तीर कुंजियों के 1 प्रेस को एक समय में आगे या पीछे 4 घंटे आगे बढ़ने के बराबर होगा। यह एक बहुत ही सुविधाजनक सुविधा है जो मुझे समय की एक छोटी अवधि में चार्ट पर एक विशाल दूरी पर जाने की अनुमति दे सकता है। इस बिंदु पर, मैं चार्ट पर आगे चलना चाहता हूं, मुझे एक ऐसा व्यापार मिल रहा है जो मेरे मानदंडों को पूरा करता है। एक बार मैं करूँगा, तो मैं रोकूंगा और चरण 5 पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। चरण 4: परिणाम रिकॉर्ड करें यह कदम व्यापारी से लेकर रिकॉर्ड रखने की शैली और व्यवहार के आधार पर व्यापारी के बीच विचलित हो सकता है। मैं इन सभी ट्रेडों को लिखने के लिए सभी नए व्यापारियों या मैनुअल बैक-टेस्टिंग के नए लोगों से आग्रह करता हूं कि क्या यह एक पत्रिका, एक स्प्रेडशीट या व्यापार लॉग है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां दी गई है: आप अपना स्टॉप कहां रखेंगे आप लाभ कहाँ लेना चाहते हैं आप यह सारी जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके द्वारा बनाए गए अन्य टिप्पणियां। कुछ ट्रेडों के बाद, आपके पास कुछ सूचनाएं होंगी जिनके लिए आप उपयोग कर सकते हैं ताकि रणनीति को अपने लक्ष्यों के लिए अधिक प्रभावी बना सकें। चरण 5: कुल्ला और दोहराएं हमारे पास एक काल्पनिक व्यापार मिल जाने के बाद, उस समय हम भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक विचार प्राप्त कर सकते हैं कि यह कैसे काम किया हो सकता है। एक बार फिर, हम इन परिणामों को हमारे पत्रिकाओं में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम अगले व्यापार पर आगे बढ़ सकते हैं जब तक हम आराम महसूस नहीं करते हैं, और परीक्षण के अगले चरण पर जाने के लिए रणनीति के साथ अनुभव करते हैं तब तक हम ऐसा कर सकते हैं। कुछ व्यापारियों के लिए छोटे संतुलन के साथ परीक्षण करने वाले अन्य लोग, सीधे लीड मार्केट में छलांग लगाते हैं, जबकि अन्य, जैसे कि मेरी ndash तब लाइव, गतिशील मूल्य निर्धारण के साथ एक डेमो खाते पर रणनीति का परीक्षण करेगा। --- जेम्स बेंटले द्वारा लिखित, जेम्स स्टेनली से संपर्क करें, आप ट्विटर पर जेम्स का अनुसरण कर सकते हैं। डेलीएफएक्स विदेशी मुद्रा समाचार और वैश्विक मुद्रा बाजारों को प्रभावित करने वाले प्रवृत्तियों पर तकनीकी विश्लेषण प्रदान करता है। ट्रेट्टेजी बैकटेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स इस बिंदु पर, मैं वर्तमान में एक बड़ी परियोजना के लिए उपयोग करने के लिए सर्वोत्तम एक चुनने के लिए बैकटेस्टिंग रणनीति के लिए कई सॉफ्टवेयर पैकेज का परीक्षण कर रहा हूं। मुझे यह कहना है कि मैं पिछले 2-3 सालों से इस तरह के विवरण से दूर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जानकारी पुरानी है और मुझे उन विशेषज्ञों से एक रिफ्रेशर की ज़रूरत है जो वर्तमान सॉफ्टवेयर पैकेज और उनके अनुभवों का उपयोग कर रहे हैं। मैं निम्नलिखित पैकेजों को अभी डाउनलोड करने का परीक्षण कर रहा हूं (इसलिए कृपया, अगर उनमें से किसी के बारे में आपकी कोई राय है, तो विस्तृत उत्तर पोस्ट करने के लिए बहुत सराहना की जाएगी): 1- मैटलब 2- ट्रेडिंग ब्लॉक्स 3-मल्टीकार 4-ट्रेड स्टेशन 5- AmiBroker 6- NinjaTrader अब, मुझे पता है कि अधिक से अधिक सूचीबद्ध पैकेज और प्लेटफार्म मुख्य रूप से खुदरा हैं और वे सभी स्तरों के लिए खुदरा उपयोग के समान होंगे, हालांकि, मैं संस्थागत संकुल के लिए भी खुले हूँ, यदि कोई सदस्य यहां है एक के साथ एक पिछले अनुभव (बस स्पष्ट करने के लिए, संस्थागत संकुल का मतलब हेज फंड या बड़े बैंकों में प्रोप डेस्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म) मीट्रिक टन (मेटाटैडर) या मेटास्टॉक के बारे में कोई बात नहीं करें, क्योंकि मैं उनमें से किसी का उपयोग नहीं करूँगा। एम सी का कुछ भिन्नता का उपयोग करता है और मैं सी सीखने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं है I मेटास्टॉक, मैंने पहले ही कोशिश की और मुझे इसकी कचरे, बहुत बुनियादी, सीमित और बहुत से प्रतिबंधों को कहना है, इसलिए यह एक मध्य-स्तरीय खुदरा जरूरतों को भी फिट नहीं कर पाता। मैंने अपने पुराने इंजीनियरिंग दिनों में वापस Matlab का इस्तेमाल किया है और मुझे इसका बहुत ही आसान उपकरण कहना है, लेकिन फिर इसे बहुत सारे कोड प्रबंधन की आवश्यकता होगी और मैं कोडिंग को यथासंभव कम करने की कोशिश कर रहा हूं। बैकटेस्टेटिंग प्लेटफॉर्म में मैं जो तलाश कर रहा हूं वह है, इसलिए यदि आपने उपर्युक्त में से किसी एक या किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में यह अनुभव नहीं किया है, तो आपका फीडबैक बहुत सराहा गया है: 1- प्लेटफ़ॉर्म सटीक, सटीक और यथार्थवादी होना चाहिए यथासंभव बैकटेस्टिंग, बैकटेस्टिंग रणनीति यथासंभव वास्तविकता 2- सिस्टम डिज़ाइन और निर्माण जितना लचीला हो उतना लचीला होना चाहिए, जिससे सभी घटकों और शर्तों को बनाया जा सके और उन घटकों को एक साथ लिंक करने की संभावना हो, अर्थात पैकेज चाहिए घटकों पर निर्भरता की संभावना प्रदान करते हैं उदाहरण के लिए, प्रविष्टियों का अनुकरण करते समय, किसी भी संभावित स्थितियों या शर्तों के सेट, आश्रित या स्वतंत्र, प्रविष्टि घटक को एकीकृत करने की संभावना को हटाने के बिना, प्रविष्टियों के नियमों का निर्माण करने की क्षमता होनी चाहिए अन्य सिस्टम घटक यह स्पष्ट करने के लिए, यह कहें कि एक रणनीति का एक सरल प्रवेश नियम है, जो लंबे समय से चल रहा है जब कीमत 20-ईएमए से पहले एक इंट्राएड आधार पर पार हो जाती है, हालांकि, अगर पिछले 3 लगातार ट्रेडों ने पैसे खो दिए हैं तो प्रवेश नियम चाहिए इसके बजाय 20-ईएमए के ऊपर 1.35 से आगे बढ़ो और अगर पिछले दो लगातार ट्रेडों में औसत 15 लाभ या उससे अधिक के विजेता थे, तो प्रवेश नियम केवल 20-ईएमए के ऊपर 0.5 से पार करना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको मेरी बात मिल गई है वही न केवल प्रवेश नियमों पर लागू होता है, बल्कि हानि निकास और लाभ निकास को रोकने के लिए भी लागू होता है। 3- स्थिति के आकार घटाने घटकों को किसी भी सेट या नियमों के द्वारा बनाया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में, अगर मुझे कीमत और 250-ईएमए के बीच के अंतर के आधार पर गतिशील होने की स्थिति का आकार बदलने की आवश्यकता है, तो मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, जहां मूल्य की तुलना में 100 पदों पर रखा जाए, तब तक 250 - एएएमए द्वारा 1 और स्थिति आकार, प्रत्येक दिशा में प्रत्येक 1 कदम दूर के लिए 10 से बढ़ते हुए 250-ईएमए में या तो दिशाओं में। सुइयों का कहना है कि कस्टम फॉर्मूला गणना करने की स्थिति का समर्थन होना चाहिए और मुझे अगले ट्रेडों की स्थिति आकार को गतिशील रूप से बदलने के लिए इक्विटी वक्र से डेटा का उपयोग करने की क्षमता होना चाहिए। स्थिति मापने की गणना में सहायता करने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी निश्चित बिंदु पर परिणाम से गणना की संभावनाओं का उपयोग करने की क्षमता होती है ताकि एक सूत्र के अनुसार स्थिति आकार बदलने को समायोजित किया जा सके। एक उदाहरण के तौर पर, कह सकते हैं कि मैं पहले 100 ट्रेडों के लिए एक निश्चित स्थिति का आकार देने के फार्मूला का उपयोग कर रहा हूं और फिर उन 100 ट्रेडों और उन 100 ट्रेडों के वितरण के बाद खाते के मूल्य के आधार पर, मैं बाद में अलग-अलग स्थिति का आकार देने के सूत्रों का उपयोग कर रहा हूं। विस्तृत करने के लिए: यदि पहले 100 ट्रेडों के बाद, खाता मूल्य 30 या अधिक से अधिक हो गया और पहले 100 ट्रेडों में 60 विजेता और 40 हारे हुए थे, 2.52 के जीतने वाले अनुपात में, मुझे इस स्थिति में किसी अन्य स्थिति का आकार बदलने के सूत्र का उपयोग करने की आवश्यकता होनी चाहिए अगले 100 ट्रेडों और इतने पर। इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि जैसा कि आप जाते हैं, सिस्टम प्रत्याशा समय के साथ बदलता है क्योंकि आप अधिक से अधिक ट्रेडों को लेते हैं और बुनियादी अवधारणा यह है कि यदि आपके सिस्टम की अपेक्षा बेहतर हो रही है, तो आप अपनी स्थिति का आकार उठाना चाहते हैं और बढ़ी हुई प्रत्याशा से अधिक और यदि आपके सिस्टम की अपेक्षा अधिक खराब हो रही है, तो आपको अपनी स्थिति का आकार कम करना होगा और जब सिस्टम की अपेक्षा बेहतर हो जाएगी तब से छोटे व्यापार करना होगा, आप वास्तव में प्रत्येक डॉलर के लिए अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो आप जोखिम और इसके विपरीत । 4- निष्पादन विवरण शर्तें यथासंभव लचीला होनी चाहिए और वास्तविक-जीवन परिस्थितियों के बहुत करीब होनी चाहिए, जो कि एक वैरिएबल या फार्मूला आधारित झटके के लिए अनुमति दें। निष्पादन को ठीक से निर्धारित करने के लिए सूत्रों का समर्थन करना चाहिए कि मात्रा और तरलता को ध्यान में रखकर कहां और कैसे दर्ज किया जाए (सूत्र और फिल्टर द्वारा परिभाषित किया जाए) 5- एकाधिक उपकरणों पर एक ही समय में एकाधिक सिस्टम परीक्षण समर्थित होना चाहिए, अर्थात अगर मेरे पास 3 सिस्टम स्थितियों के आधार पर व्यापार करने के लिए विभिन्न ट्रेडिंग सिस्टम और 100 उपकरण, पैकेज को एक ही समय में 100 उपकरणों के सभी 3 ट्रेडिंग सिस्टमों को वापस करने की अनुमति मिलनी चाहिए, ट्रेडों को क्रम में 3 सिस्टम के नियमों के आधार पर आते हैं और फिर परिणाम एक एकल पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं, जैसे कि पैकेज 100 उपकरणों के लिए दैनिक आधार पर एक स्कैन का अनुकरण कर रहा है जो सिस्टम सिस्टम संकेतों के आधार पर संकेतों को व्यवस्थित करता है और सिग्नल निष्पादित करता है और इसी तरह एक से अधिक पदों पर प्रबंध करता है समय 6 रिपोर्टिंग और परीक्षण के परिणाम व्यापक और एक्सेल के लिए निर्यात योग्य होना चाहिए। बुनियादी सांख्यिकीय मैट्रिक्स को सिस्टम की लाभप्रदता या परीक्षण किए जाने वाले सिस्टमों के संयोजन के अलावा शामिल किया जाना चाहिए। इक्विटी वक्र डेटा भी एक्सल के लिए निर्यात योग्य होना चाहिए। अधिकतम इक्विटी वक्र उपायों जैसे अधिकतम ड्रॉडाउन, और औसत मासिक ड्रॉडाउन, रिटर्न की परिवर्तनशीलता और इक्विटी वक्र डेटा आदि के मानक विचलन आदि पैकेज में मौजूद होना पसंद किया जाता है। 7- या 1 से अधिक वेरिएबल्स के लिए ऑप्टिमाइज़ेशन पैकेज का हिस्सा होना चाहिए और पैकेज में सक्षम होना चाहिए गैर-मानक चर के लिए ऑप्टिमाइज़ करें, जैसे कि न्यूनतम हासिल करने के लिए ऑप्टिमाइज़ करें drawdown, आदि 8- पैकेज में वास्तविक समय या स्वत: स्रोत, या मैन्युअल रूप से सीएसवी या एक्सेल फाइलों के माध्यम से डेटा प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इसे निरंतर वायदा अनुबंध डेटा और साथ ही विकल्प डेटा का समर्थन करना है 9-वित्तीय साधनों का समर्थन किया जाने वाला स्टॉक, ऑप्शन, वायदा और ओटीसी एफएक्स डेटा और पैकेज डेटाबेस में फ़ील्ड समर्थित हैं, टाइमस्टैंप, ओपन, हाई, लो, क्लोज़, मात्रा, बोली, बोली की मात्रा, पूछो, मात्रा पूछें, निपटान मूल्य और खुले ब्याज अंत में, लंबे समय के लिए खेद है और मुझे खेद है कि मैंने आपको यह सब पढ़ा रखा। आपकी प्रतिक्रिया वास्तव में वास्तव में सराहना की है। जनवरी 2005 में शामिल हुए: स्थिति: खुश फोरम सदस्य 1,152 पोस्ट धन्यवाद आपके उत्तर के लिए बहुत धन्यवाद और आपके प्रस्ताव के लिए, आपके द्वारा बहुत उदार। समय थोड़ी सीमित है इसलिए मैं पिछले एक प्रोग्रामिंग विकल्प को छोड़ रहा हूं, अगर मुझे कोई तैयार पैकेज नहीं मिला है जो कि मैं क्या देख रहा हूं के लिए अच्छा है। अब तक, मैंने उल्लेख किया है कि सभी पैकेजों में से, ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो मैं देख रहा हूं, वह सही मैच नहीं है, लेकिन यह अच्छा लगता है के लिए अच्छा दिखता है, लेकिन मैं गुणवत्ता और सुविधाओं पर किसी भी तरह समझौता नहीं करूंगा, फिर भी अभी भी गहनता की आवश्यकता है परिक्षण। फिर से धन्यवाद और संपर्क में रहेंगे। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि आप अपने पहले पोस्ट से कब आ रहे हैं। लेकिन, मैं सचमुच विश्वास करता हूं कि आपके द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के लिए, आपको एक अलग मार्ग लेना होगा मुझे नहीं लगता कि बॉक्स के बाहर कोई पैकेज होगा (जो आपने उल्लेख किया है उसके अलावा) जो ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। मैं अपने आप को बहुत सारे परीक्षण करता हूं और कई चीजों को बैकस्टेस्ट करने की ज़रूरत है। अंत में मैंने सी में अपने खुद के backtesting सॉफ्टवेयर लिखा था। मैं समझता हूं कि आपने कहा है कि आप इस सड़क पर जाने के लिए उत्सुक नहीं हैं, लेकिन। im वास्तव में affraid